Finansielle Derivater: Anvendelse, prissætning og risikostyring (bog, hæftet, dansk)

Af: Jørgen Just Andresen


Nedsat pris! Finansielle Derivater: Anvendelse, prissætning og risikostyring
  • Forlag: Djøf Forlag
  • Format: Hæftet
  • Type: Bog
  • Sprog: Dansk
  • ISBN-13: 9788757433258
  • Udgave: 1. (01-05-2015)
  • Oplag: 1. (01-05-2015)
  • Første udgivelsesår: 2015
  • Originalsprog: Dansk
  • Sideantal: 282
  • Indbinding: Hæftet
  • Mål og vægt: B: 155mm, H: 230mm, D: 17mm, Vægt: 446g

Levering: 2 - 5 hverdage

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Tilføj til bogliste

Alle Kategorier som dette produkt er en del af

  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

Finansielle Derivater behandler de derivater, der oftest anvendes på det danske marked, samt de udenlandske kontrakter, der fra en dansk synsvinkel er mest interessante. Bogen giver et unikt indblik i, hvordan man kan anvende derivaterne til spekulation og afdækning, samt hvordan man kan måle markedsværdi, og opgøre og styre risikoen efter de nyeste principper. Bogen behandler også de lovgivningsmæssige ændringer, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise (herunder EMIR), og de konsekvenser det har fået for derivatmarkedet.   

Titlen henvender sig til alle, der arbejder med derivater i finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Bogen er velegnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende, og vil også være velegnet som forberedelse for investeringsrådgivere, der skal certificeres i ”røde investeringsprodukter”. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, excel-ark og powerpoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside.   


Indholdsoversigt 

Forord 

Symbolliste 

Kapitel 1. Derivater 

Kapitel 2. Aktiefutures 

Kapitel 3. Rentefutures og FRAs 

Kapitel 4. FX-forwards og FX-swaps 

Kapitel 5. Repo’er

Kapitel 6. Swaps

Kapitel 7. Volatilitet 

Kapitel 8. Aktieoptioner – Indføring i optionsteori 

Kapitel 9. FX-optioner 

Kapitel 10. Renteoptioner 

Kapitel 11. Kreditderivater 

Kapitel 12. Modpartsrisiko

Litteraturliste 

Stikordsregister

Anmeldelser (0)