Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models (Bog, Hardback, Engelsk) af Archil Gulisashvili
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Finans
  5. Regning og matematisk analyse
  6. Sandsynlighedsregning og statistik
  7. Anvendt matematik
  8. Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

(Bog, Hardback, Engelsk)
Forfatter: Archil Gulisashvili
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Anvendt matematik Finans Regning og matematisk analyse Sandsynlighedsregning og statistik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfatter Archil Gulisashvili
Type Bog
Format Hardback
Sprog Engelsk
Udgave 2012 ed.
Udgivelsesdato 05-09-2012
Første udgivelsesår 2012
Serie Springer Finance
Illustrationer XVIII, 362 p.
Originalsprog Germany
Sideantal 362
Indbinding Hardback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 362 pages, XVIII, 362 p.
Mål 162 x 240 x 25
ISBN-13 / EAN-13 9783642312137