Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative... (Bog, Paperback / softback, Engelsk)
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Numerisk analyse
  5. Stokastik
  6. Sandsynlighedsregning og statistik
  7. Anvendt matematik
  8. Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
  9. Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element...

Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfattere: Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Anvendt matematik Numerisk analyse Sandsynlighedsregning og statistik Stokastik Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfattere Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave 2013 ed.
Udgivelsesdato 07-03-2015
Første udgivelsesår 2015
Serie Springer Finance
Illustrationer 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white
Originalsprog Germany
Sideantal 299
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white
Mål 235 x 155
ISBN-13 / EAN-13 9783642435324