Econometrics of Financial High-Frequency Data (Bog, Paperback / softback, Engelsk) af Nikolaus Hautsch
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Økonometri og økonomisk statistik
  5. Finans og regnskab
  6. Econometrics of Financial High-Frequency Data

Econometrics of Financial High-Frequency Data

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfatter: Nikolaus Hautsch
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Finans og regnskab Økonometri og økonomisk statistik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

This book provides a state-of-the art overview on the major approaches in high-frequency econometrics, including univariate and multivariate autoregressive conditional mean approaches for different types of high-frequency variables, intensity-based approaches for financial point processes and dynamic factor models.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfatter Nikolaus Hautsch
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave 2012 ed.
Udgivelsesdato 29-11-2013
Første udgivelsesår 2013
Illustrationer XIV, 374 p.
Originalsprog Germany
Sideantal 374
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 374 pages, XIV, 374 p.
Mål 235 x 155
ISBN-13 / EAN-13 9783642427725