Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models (Bog, Paperback / softback, Engelsk) af Daniel Straumann
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Stokastik
  5. Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfatter: Daniel Straumann
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Stokastik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfatter Daniel Straumann
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave 2005 ed.
Udgivelsesdato 19-11-2004
Første udgivelsesår 2004
Serie Lecture Notes in Statistics
Illustrationer XVI, 228 p.
Originalsprog Germany
Sideantal 228
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 228 pages, XVI, 228 p.
Mål 235 x 155
ISBN-13 / EAN-13 9783540211358