Malliavin Calculus for Levy Processes with Applications to Finance (Bog, Paperback / softback, Engelsk) af Giulia Di Nunno
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Stokastik
  5. Finans
  6. Sandsynlighedsregning og statistik
  7. Malliavin Calculus for Levy Processes with Applications to...

Malliavin Calculus for Levy Processes with Applications to Finance

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfattere: Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal, Frank Proske
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Finans Sandsynlighedsregning og statistik Stokastik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

This book is an introduction to Malliavin calculus as a generalization of the classical non-anticipating Ito calculus to an anticipating setting. It presents the development of the theory and its use in new fields of application.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfattere Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal, Frank Proske
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave 1st Corrected ed. 2009, Corr. 2nd printing 2009
Udgivelsesdato 06-11-2008
Første udgivelsesår 2008
Serie Universitext
Illustrationer XIV, 418 p.
Originalsprog Germany
Sideantal 418
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 418 pages, XIV, 418 p.
Mål 227 x 158 x 30
ISBN-13 / EAN-13 9783540785712