Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen: Vom Zufallsspaziergang zur ... (Bog, Paperback / softback, Tysk)
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Sandsynlighedsregning og statistik
  5. Anvendt matematik
  6. Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen: Vom...

Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen: Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel

(Bog, Paperback / softback, Tysk)
Forfatter: Ehrhard Behrends
Forlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Anvendt matematik Sandsynlighedsregning og statistik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer Fachmedien Wiesbaden
Forfatter Ehrhard Behrends
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Tysk
Udgave 2013 ed.
Udgivelsesdato 07-12-2012
Første udgivelsesår 2012
Illustrationer 1 Illustrations, color; 19 Illustrations, black and white; VIII, 146 S. 20 Abb., 1 Abb. in Farbe.
Originalsprog Germany
Sideantal 146
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer Fachmedien Wiesbaden
Sideoplysninger 146 pages, 1 Illustrations, color; 19 Illustrations, black and white; VIII, 146 S. 20 Abb., 1 Abb. i
Mål 240 x 168
ISBN-13 / EAN-13 9783658009878