Martingale Methods in Financial Modelling (Bog, Paperback / softback, Engelsk) af Marek Musiela
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Stokastik
  5. Sandsynlighedsregning og statistik
  6. Anvendt matematik
  7. Martingale Methods in Financial Modelling

Martingale Methods in Financial Modelling

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfattere: Marek Musiela, Marek Rutkowski
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Anvendt matematik Sandsynlighedsregning og statistik Stokastik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

This thoroughly revised second edition includes a brand new chapter devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Black-Scholes framework with constant volatility.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfattere Marek Musiela, Marek Rutkowski
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave 2nd ed. 2005
Udgivelsesdato 19-10-2010
Første udgivelsesår 2010
Serie Stochastic Modelling and Applied Probability
Illustrationer XX, 720 p.
Originalsprog Germany
Sideantal 720
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 720 pages, XX, 720 p.
Mål 233 x 157 x 41
ISBN-13 / EAN-13 9783642058981