1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Finans
  5. Sandsynlighedsregning og statistik
  6. Mathematics of the Bond Market: A Levy Processes Approach

Mathematics of the Bond Market: A Levy Processes Approach

(Bog, Hardback, Engelsk)
Forfattere: Michal (Uniwersytet Warszawski Barski, Jerzy (Polish Academy of Sciences) Zabczyk
Forlag: Cambridge University Press

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Finans Sandsynlighedsregning og statistik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Lévy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic analysis and stochastic PDEs. It offers many attractive mathematical problems.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Cambridge University Press
Forfattere Michal (Uniwersytet Warszawski Barski, Jerzy (Polish Academy of Sciences) Zabczyk
Type Bog
Format Hardback
Sprog Engelsk
Udgivelsesdato 23-04-2020
Første udgivelsesår 2020
Serie Encyclopedia of Mathematics and its Applications
Originalsprog United Kingdom
Sideantal 398
Indbinding Hardback
Forlag Cambridge University Press
Sideoplysninger 398 pages
Mål 163 x 240 x 29
ISBN-13 / EAN-13 9781107101296