Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond (Bog, Hardback, Engelsk) af Riccardo Rebonato
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Investering og værdipapirer
  5. Økonomi
  6. Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market...

Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond

(Bog, Hardback, Engelsk)
Forfatter: Riccardo Rebonato
Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond
Forlag: Princeton University Press

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Investering og værdipapirer Økonomi
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

Presents the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. This book talks about the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Princeton University Press
Forfatter Riccardo Rebonato
Type Bog
Format Hardback
Sprog Engelsk
Udgivelsesdato 24-11-2002
Første udgivelsesår 2002
Illustrationer 148 line illus. 41 tables.
Originalsprog United States
Sideantal 488
Indbinding Hardback
Forlag Princeton University Press
Sideoplysninger 488 pages, 148 line illus. 41 tables.
Mål 164 x 238 x 22
ISBN-13 / EAN-13 9780691089737