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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode fur Eventstudien: Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

(Bog, Paperback / softback, Tysk)
Forfatter: Waldemar Wagner
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode fur Eventstudien: Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

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Beskrivelse

Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

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Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfatter Waldemar Wagner
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Tysk
Udgave 1. Aufl. 2019 ed.
Udgivelsesdato 07-11-2018
Første udgivelsesår 2018
Serie Komplexitat, Entrepreneurship und Okonomische Bildung
Illustrationer 38 Illustrations, black and white; XVI, 297 S. 38 Abb.
Originalsprog Germany
Sideantal 297
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 297 pages, 38 Illustrations, black and white; XVI, 297 S. 38 Abb.
Mål 210 x 148
ISBN-13 / EAN-13 9783658244422