Stochastic Integration and Differential Equations (Bog, Paperback / softback, Engelsk) af Philip Protter
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Differentialregning og differentialligninger
  5. Stokastik
  6. Regning og matematisk analyse
  7. Sandsynlighedsregning og statistik
  8. Matematik for ingeniører
  9. Stochastic Integration and Differential Equations

Stochastic Integration and Differential Equations

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfatter: Philip Protter
Stochastic Integration and Differential Equations
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Beskrivelse

Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery’s examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfatter Philip Protter
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave Second Edition 2005
Udgivelsesdato 01-12-2010
Første udgivelsesår 2010
Serie Stochastic Modelling and Applied Probability
Illustrationer XIII, 415 p.
Originalsprog Germany
Sideantal 415
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 415 pages, XIII, 415 p.
Mål 235 x 157 x 23
ISBN-13 / EAN-13 9783642055607