Volatilitatsbasierte Hedgefonds-Strategien (Bog, Paperback / softback, Tysk) af Jonas Hurm
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Risikovurdering
  5. Virksomhedsøkonomi
  6. Ledelse og ledelsesteknikker
  7. Volatilitatsbasierte Hedgefonds-Strategien

Volatilitatsbasierte Hedgefonds-Strategien

(Bog, Paperback / softback, Tysk)
Forfatter: Jonas Hurm
Volatilitatsbasierte Hedgefonds-Strategien
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Ledelse og ledelsesteknikker Risikovurdering Virksomhedsøkonomi
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfatter Jonas Hurm
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Tysk
Udgave 2024 ed.
Udgivelsesdato 29-08-2024
Første udgivelsesår 2024
Serie BestMasters
Illustrationer 25 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XXVI, 143 S. 34 Abb., 25 Abb. in Farbe.
Originalsprog Germany
Sideantal 143
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 143 pages, 25 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XXVI, 143 S. 34 Abb., 25 Abb.
Mål 210 x 148
ISBN-13 / EAN-13 9783658459192