Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications (Bog, Paperback / softback, Engelsk)
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Social forskning og statistik
  5. Sandsynlighedsregning og statistik
  6. Matematikprogrammer og statistikprogrammer
  7. Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series:...

Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfattere: Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita
Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications
Forlag: Springer Verlag, Singapore

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Matematikprogrammer og statistikprogrammer Sandsynlighedsregning og statistik Social forskning og statistik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

This book introduces academic researchers and professionals to the basic concepts and methods for characterizing interdependencies of multiple time series in the frequency domain.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer Verlag, Singapore
Forfattere Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave 1st ed. 2017
Udgivelsesdato 08-11-2017
Første udgivelsesår 2017
Serie SpringerBriefs in Statistics
Illustrationer 32 Illustrations, black and white; X, 133 p. 32 illus.
Originalsprog Singapore
Sideantal 133
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer Verlag, Singapore
Sideoplysninger 133 pages, 32 Illustrations, black and white; X, 133 p. 32 illus.
Mål 235 x 155
ISBN-13 / EAN-13 9789811064357