1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Forsikring og aktuarstudier
  5. Stokastik
  6. Økonomisk teori og filosofi
  7. Økonometri og økonomisk statistik
  8. Sandsynlighedsregning og statistik
  9. Continuous Time Processes for Finance: Switching,...

Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics

(Bog, Hardback, Engelsk)
Forfatter: Donatien Hainaut
Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics
Forlag: Springer International Publishing AG

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Beskrivelse

This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer International Publishing AG
Forfatter Donatien Hainaut
Type Bog
Format Hardback
Sprog Engelsk
Udgave 2022 ed.
Udgivelsesdato 26-08-2022
Første udgivelsesår 2022
Serie Bocconi & Springer Series
Illustrationer 71 Illustrations, color; 1 Illustrations, black and white
Originalsprog Switzerland
Sideantal 345
Indbinding Hardback
Forlag Springer International Publishing AG
Sideoplysninger 345 pages, 71 Illustrations, color; 1 Illustrations, black and white
Mål 235 x 155
ISBN-13 / EAN-13 9783031063602