Extreme Value Theory for Time Series: Models with Power-Law Tails (Bog, Hardback, Engelsk) af Thomas Mikosch
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Stokastik
  5. Operationsanalyse
  6. Sandsynlighedsregning og statistik
  7. Extreme Value Theory for Time Series: Models with Power-Law Tails

Extreme Value Theory for Time Series: Models with Power-Law Tails

(Bog, Hardback, Engelsk)
Forfattere: Thomas Mikosch, Olivier Wintenberger
Extreme Value Theory for Time Series: Models with Power-Law Tails
Forlag: Springer International Publishing AG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Operationsanalyse Sandsynlighedsregning og statistik Stokastik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

This book deals with extreme value theory for univariate and multivariate time series models characterized by power-law tails.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer International Publishing AG
Forfattere Thomas Mikosch, Olivier Wintenberger
Type Bog
Format Hardback
Sprog Engelsk
Udgave 2024 ed.
Udgivelsesdato 03-08-2024
Første udgivelsesår 2024
Serie Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
Illustrationer 81 Illustrations, color; 2 Illustrations, black and white; XVI, 766 p. 83 illus., 81 illus. in color.
Originalsprog Switzerland
Sideantal 766
Indbinding Hardback
Forlag Springer International Publishing AG
Sideoplysninger 766 pages, 81 Illustrations, color; 2 Illustrations, black and white; XVI, 766 p. 83 illus., 81 illu
Mål 235 x 155
ISBN-13 / EAN-13 9783031591556