Bemærk: Kan ikke leveres før jul.
This text provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations and martingale duality methods.
Bemærk: Kan ikke leveres før jul.
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes... Læs mere