Nonlinear Option Pricing (Bog, Paperback / softback, Engelsk) af Julien Guyon
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Økonometri og økonomisk statistik
  5. Finans
  6. Sandsynlighedsregning og statistik
  7. Anvendt matematik
  8. Finans og regnskab
  9. Nonlinear Option Pricing

Nonlinear Option Pricing

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfattere: Julien Guyon, Pierre Henry-Labordere
Nonlinear Option Pricing
Forlag: Taylor & Francis Ltd

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Anvendt matematik Finans Finans og regnskab Sandsynlighedsregning og statistik Økonometri og økonomisk statistik
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

Written by two leaders in quantitative research, this book compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods, including novel techniques

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Taylor & Francis Ltd
Forfattere Julien Guyon, Pierre Henry-Labordere
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgivelsesdato 14-10-2024
Første udgivelsesår 2024
Serie Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series
Illustrationer 55 Illustrations, black and white
Originalsprog United Kingdom
Sideantal 484
Indbinding Paperback / softback
Forlag Taylor & Francis Ltd
Sideoplysninger 484 pages, 55 Illustrations, black and white
Mål 234 x 156
ISBN-13 / EAN-13 9781032919393