Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance (Bog, Paperback / softback, Engelsk)
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Stokastik
  5. Sandsynlighedsregning og statistik
  6. Anvendt matematik
  7. Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
  8. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with...

Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfattere: Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
Forlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Bemærk: Kan ikke leveres før jul.

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Anvendt matematik Sandsynlighedsregning og statistik Stokastik Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992).

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Forfattere Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgave Softcover reprint of the original 1st ed. 2010
Udgivelsesdato 23-08-2016
Første udgivelsesår 2016
Serie Stochastic Modelling and Applied Probability
Illustrationer XXVIII, 856 p.
Originalsprog Germany
Sideantal 856
Indbinding Paperback / softback
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sideoplysninger 856 pages, XXVIII, 856 p.
Mål 157 x 236 x 53
ISBN-13 / EAN-13 9783662519738