Resampling Asset Prices: An Identity-Based Approach (Bog, Paperback / softback, Engelsk)
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Engelske bøger
  4. Finansrapportering og årsregnskaber
  5. Investering og værdipapirer
  6. Resampling Asset Prices: An Identity-Based Approach

Resampling Asset Prices: An Identity-Based Approach

(Bog, Paperback / softback, Engelsk)
Forfattere: Richard K. (Federal Reserve Bank of New York) Crump, Nikolay (Federal Reserve Bank of Atlanta) Gospodinov
Forlag: Cambridge University Press

Bemærk: Kan ikke garanteres før jul. Se dato på varen.

Forventes på lager: 28-02-2026

Levering: Kan forudbestilles (Forventes d. 28-02-2026)

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Relaterede kategorier

Finansrapportering og årsregnskaber Investering og værdipapirer
  = Emner / kategorier
  = Sektioner / guides
  = Specialsider
  = Kampagner

Beskrivelse

The authors introduce a novel bootstrap approach to resampling asset price data that can be used for both finite-maturity assets and equities. The key insight is that they bootstrap primitive objects with more appealing statistical properties to avoid resampling series with strong time-series and cross-sectional dependence.

Læsernes anmeldelser (0)

Alle detaljer

Forlag Cambridge University Press
Forfattere Richard K. (Federal Reserve Bank of New York) Crump, Nikolay (Federal Reserve Bank of Atlanta) Gospodinov
Type Bog
Format Paperback / softback
Sprog Engelsk
Udgivelsesdato 28-02-2026
Første udgivelsesår 2026
Serie Elements in Quantitative Finance
Illustrationer Worked examples or Exercises
Originalsprog United Kingdom
Sideantal 75
Indbinding Paperback / softback
Forlag Cambridge University Press
Sideoplysninger 75 pages, Worked examples or Exercises
ISBN-13 / EAN-13 9781009738378